PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с BOLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISAX с BOLD.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) and BOLD.DE (21Shares Bitcoin Gold ETP) are both funds - BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes, while BOLD.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. Over the past 3 years, BISAX returned 28.12%/yr vs 27.91%/yr for BOLD.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BISAX charges 1.36%/yr vs 0.65%/yr for BOLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности BISAX и BOLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у BOLD.DE с доходностью -6.72%.

BISAX

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
11.59%
3 года*
28.12%
5 лет*
16.45%
10 лет*
10.34%

BOLD.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-5.54%
1 год
2.96%
3 года*
27.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISAX и BOLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-1.11%45.50%23.18%39.03%3.60%
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP		-6.72%25.46%57.68%33.01%-10.53%

Correlation

The correlation between BISAX and BOLD.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.18

The correlation between BISAX and BOLD.DE shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

21Shares Bitcoin Gold ETP

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с AVDV
Часто сравнивают с BOLD.DE:
BOLD.DE с VOOBOLD.DE с GLDN.AXBOLD.DE с BTIC.DEBOLD.DE с GLDI.LBOLD.DE с CIWP.DEBOLD.DE с HDXM.DEBOLD.DE с ETHB.DE

Доходность на риск

BISAX vs. BOLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BOLD.DE
Ранг доходности на риск BOLD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c BOLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXBOLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.10

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.29

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.13

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

0.31

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. BOLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BOLD.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и BOLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXBOLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.10

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.18

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BISAX и BOLD.DE

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки BOLD.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и BOLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISAXBOLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-16.73%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-16.73%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-16.73%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-16.73%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-4.24%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

6.86%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и BOLD.DE

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 2.95%, в то время как у 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISAXBOLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.37%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

18.78%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

22.16%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

18.00%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

18.00%

-3.71%

Сравнение комиссий BISAX и BOLD.DE

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BOLD.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и BOLD.DE

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как BOLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BISAX and BOLD.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISAX и BOLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор