PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIP-UN.TO с BIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) is a stock, while BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 2.76%/yr for BIV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как BIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 29.95% против 2.76% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
8.60%
С начала года
15.90%
6 месяцев
13.26%
1 год
23.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
18.21%
10 лет*
29.95%

BIV

1 день
0.22%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.14%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.83%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.94%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		15.90%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		1.14%3.57%10.17%3.55%-7.71%-2.45%7.06%5.79%8.21%-3.37%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and BIV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.00

The correlation between BIP-UN.TO and BIV shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-UN.TOBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.11

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.63

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.42

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

3.08

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-UN.TO vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-UN.TOBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.46

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и BIV

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки BIV в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-19.92%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-4.84%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.18%

-5.74%

-33.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-14.39%

-30.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-19.92%

-26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.29%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.24%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

2.22%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и BIV

Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.68%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

4.27%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

6.20%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

8.97%

+23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

8.54%

+30.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и BIV

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BIV в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and BIV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор