PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINC с QYLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. BINC is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 3 years, BINC returned 6.84%/yr vs 13.42%/yr for QYLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BINC charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности BINC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.05%.

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINC и QYLD

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.61%7.57%5.76%7.12%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%6.54%

Correlation

The correlation between BINC and QYLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов BINC и QYLD

Секторы
BINC
QYLD

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

0.0%
1.1%

Энергетика

0.0%
0.6%

Промышленность

0.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

-0.0%
0.1%

Здравоохранение

-0.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-0.0%
15.8%

Финансовые услуги

BINC
0.1%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

BINC
0.0%
QYLD
1.1%

Энергетика

BINC
0.0%
QYLD
0.6%

Промышленность

BINC
0.0%
QYLD
2.8%

Потребительский циклический сектор

BINC

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

BINC

-

QYLD
7.7%

Технологии

BINC

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

BINC

-

QYLD
1.4%

Недвижимость

BINC
-0.0%
QYLD
0.1%

Здравоохранение

BINC
-0.0%
QYLD
4.2%

Коммуникационные услуги

BINC
-0.0%
QYLD
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

BINC vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.56

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.53

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.57

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.54

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

26.31

-18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.59

+1.74

Просадки

Сравнение просадок BINC и QYLD

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-24.75%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-4.97%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.69%

-19.06%

+16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.83%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-3.83%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.86%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и QYLD

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.70%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.86%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

7.44%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

8.84%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

14.73%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

15.51%

-12.51%

Сравнение комиссий BINC и QYLD

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и QYLD

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности QYLD в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.88%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

BINC and QYLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (2.86%) compared to BINC (0.70%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, QYLD leads with 13.42% vs 6.84% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLD has performed better with a 13.42% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 5.88% for BINC.

BINC is categorized as Multisector Bonds, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINC и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор