PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.19%/yr vs 15.64%/yr for V. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.19% против 15.64% соответственно.

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.88%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.19%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.54%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between BIL and V is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

BIL vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.64
-0.58

+20.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.66
-0.72

+175.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.16

0.91

+87.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

356.40

-0.64

+357.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,826.06

-1.18

+2,827.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.64, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64

-0.58

+20.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.23

0.33

+12.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.57

0.64

+7.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.69

+2.09

Просадки

Сравнение просадок BIL и V

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-51.90%

+51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-20.38%

+20.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-20.38%

+20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-28.60%

+28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-36.36%

+36.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.69%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-8.26%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

11.03%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и V

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

5.74%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

17.50%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

22.32%

-22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

22.80%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

24.47%

-24.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и V

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BIL and V have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.74%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs V's -51.90%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор