PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с MSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с MSI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while MSI (Motorola Solutions, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.19%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 2.19% против 21.53% соответственно.

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.88%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.19%

MSI

1 день
-0.86%
1 месяц
5.94%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.18%
1 год
-1.60%
3 года*
14.78%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и MSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.54%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		6.41%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%

Correlation

The correlation between BIL and MSI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Motorola Solutions, Inc.

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV

Доходность на риск

BIL vs. MSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILMSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.64
-0.07

+19.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.66
0.07

+174.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.16

1.01

+87.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

356.40

-0.06

+356.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,826.06

-0.12

+2,826.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. MSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.64, что выше коэффициента Шарпа MSI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILMSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64

-0.07

+19.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.23

0.68

+12.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.57

0.86

+7.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.24

+2.54

Просадки

Сравнение просадок BIL и MSI

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и MSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILMSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-93.60%

+92.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-25.45%

+25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-27.01%

+27.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-27.23%

+27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-32.81%

+32.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.10%

+18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-40.71%

+40.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

13.09%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и MSI

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILMSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

14.42%

-14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

19.64%

-19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

23.77%

-23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

23.07%

-22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

25.16%

-24.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и MSI

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MSI в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.13%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Часто задаваемые вопросы

BIL and MSI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (14.42%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs MSI's -93.60%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и MSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор