PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с CTAS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while CTAS (Cintas Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.19%/yr vs 23.37%/yr for CTAS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 2.19% против 23.37% соответственно.

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.88%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.19%

CTAS

1 день
-3.45%
1 месяц
4.28%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-23.00%
3 года*
14.08%
5 лет*
15.90%
10 лет*
23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.54%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
CTAS
Cintas Corporation		-7.21%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between BIL and CTAS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Cintas Corporation

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

BIL vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.64
-1.16

+20.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.66
-1.58

+176.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.16

0.82

+87.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

356.40

-0.85

+357.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,826.06

-1.49

+2,827.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.64, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILCTASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64

-1.16

+20.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.23

0.71

+12.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.57

0.88

+7.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.52

+2.26

Просадки

Сравнение просадок BIL и CTAS

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-65.32%

+64.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-27.23%

+27.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-27.68%

+27.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-27.68%

+27.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-48.38%

+48.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.00%

+23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-15.04%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

15.88%

-15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и CTAS

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

7.66%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

15.25%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

19.92%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

22.51%

-22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

26.67%

-26.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и CTAS

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности CTAS в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		1.04%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Часто задаваемые вопросы

BIL and CTAS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (7.66%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs CTAS's -65.32%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор