PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с BWX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.19%/yr vs -1.39%/yr for BWX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for BWX.

Доходность

Сравнение доходности BIL и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 2.19% против -1.39% соответственно.

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.88%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.19%

BWX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-3.08%
3 года*
0.70%
5 лет*
-4.69%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.54%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-2.76%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between BIL and BWX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.01

The correlation between BIL and BWX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Доходность на риск

BIL vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.64
-0.40

+20.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.66
-0.53

+175.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.16

0.94

+87.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

356.40

-0.50

+356.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,826.06

-1.01

+2,827.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.64, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64

-0.40

+20.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.23

-0.49

+13.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.57

-0.16

+8.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.05

+2.73

Просадки

Сравнение просадок BIL и BWX

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-34.05%

+33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-6.16%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-10.22%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-31.25%

+31.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-34.05%

+33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.64%

+24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-10.05%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.06%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и BWX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

2.33%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

5.83%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

7.72%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

9.69%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

8.66%

-8.40%

Сравнение комиссий BIL и BWX

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и BWX

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BWX в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.39%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and BWX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.33%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, BIL leads with 2.19% vs -1.39% for BWX. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.19% return vs -1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.39% for BWX.

BIL is categorized as Government Bonds, while BWX is International Government Bonds. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.35% for BWX.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор