PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с AGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.19%/yr vs 1.52%/yr for AGG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности BIL и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.52% соответственно.

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.88%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.19%

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.54%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between BIL and AGG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.01

The correlation between BIL and AGG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

BIL vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.64
1.32

+18.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.66
1.94

+172.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.16

1.23

+86.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

356.40

1.81

+354.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,826.06

5.44

+2,820.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.64, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64

1.32

+18.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.23

-0.00

+13.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.57

0.28

+8.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.59

+2.19

Просадки

Сравнение просадок BIL и AGG

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-18.43%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-2.76%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-6.11%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-17.82%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-18.43%

+18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.47%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.71%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.92%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и AGG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.29%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

2.77%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

3.80%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

6.09%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

5.41%

-5.15%

Сравнение комиссий BIL и AGG

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и AGG

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности AGG в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and AGG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, BIL leads with 2.19% vs 1.52% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.19% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.

AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.86% for BIL.

BIL is categorized as Government Bonds, while AGG is Total Bond Market. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.03% for AGG.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор