PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDU с ZTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIDU с ZTO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIDU (Baidu, Inc.) and ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) are both stocks. BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, BIDU returned -8.60%/yr vs -4.61%/yr for ZTO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIDU и ZTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 7.48%.

BIDU

1 день
-2.10%
1 месяц
-15.56%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-8.43%
1 год
38.80%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-8.60%
10 лет*
-3.16%

ZTO

1 день
-0.81%
1 месяц
-11.78%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.66%
1 год
33.11%
3 года*
-3.48%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDU и ZTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIDU
Baidu, Inc.		-8.85%54.98%-29.20%4.12%-23.13%-31.19%71.08%-20.30%-32.28%42.45%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		7.48%10.69%-3.76%-19.77%-3.84%-2.40%26.25%49.50%1.20%31.32%

Correlation

The correlation between BIDU and ZTO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2016 г.

0.44

The correlation between BIDU and ZTO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIDU:

$41.15B

ZTO:

$17.64B

EPS

BIDU:

$3.78

ZTO:

$11.28

Коэффициент P/E

BIDU:

31.49

ZTO:

1.96

Коэффициент PEG

BIDU:

1.43

ZTO:

0.10

Коэффициент P/S

BIDU:

0.32

ZTO:

0.35

Коэффициент P/B

BIDU:

0.15

ZTO:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

BIDU:

$128.51B

ZTO:

$51.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIDU:

$54.09B

ZTO:

$12.75B

EBITDA (12 мес.)

BIDU:

$23.17B

ZTO:

$11.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baidu, Inc.

ZTO Express (Cayman) Inc.

Часто сравнивают с BIDU:
BIDU с BABABIDU с JDBIDU с NTESBIDU с VIPSBIDU с AMZNBIDU с VGSTXBIDU с SPY
Часто сравнивают с ZTO:
ZTO с GVHZTO с BTGZTO с INSWZTO с SPYZTO с VOOZTO с JDZTO с ZWS

Доходность на риск

BIDU vs. ZTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDU
Ранг доходности на риск BIDU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZTO
Ранг доходности на риск ZTO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDU c ZTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDUZTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.28

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.05

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.28

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

5.73

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDU vs. ZTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ZTO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и ZTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDUZTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.13

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BIDU и ZTO

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и ZTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDUZTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-57.06%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-14.61%

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.73%

-42.55%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.13%

-49.55%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.96%

-34.94%

-30.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-25.12%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

5.79%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и ZTO

Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDUZTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

4.45%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

17.58%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.60%

26.10%

+24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.93%

38.52%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.31%

38.12%

+8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и ZTO

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		3.12%3.11%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIDU и ZTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baidu, Inc. и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
31.88B
13.28B
(BIDU) Общая выручка
(ZTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIDU и ZTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baidu, Inc. и ZTO Express (Cayman) Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.9%
24.4%
Активы портфеля
BIDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

ZTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

BIDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ZTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

BIDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

ZTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

BIDU and ZTO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDU has higher volatility (17.73%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, BIDU dropped -77.47% vs ZTO's -57.06%.

ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDU и ZTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор