Сравнение BHP с UCU.V
BHP (BHP Group) and UCU.V (Ucore Rare Metals Inc) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, BHP returned 21.94%/yr vs 4.33%/yr for UCU.V. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP и UCU.V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BHP торгуется в USD, в то время как UCU.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCU.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 41.38%, что значительно выше, чем у UCU.V с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции UCU.V по среднегодовой доходности: 21.94% против 4.33% соответственно.
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
UCU.V
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -24.80%
- 1 год
- 288.32%
- 3 года*
- 64.79%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам BHP и UCU.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 41.38% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
UCU.V Ucore Rare Metals Inc | -5.76% | 661.43% | -20.52% | 31.06% | -12.40% | -38.11% | -46.28% | 174.26% | -55.80% | -16.96% |
Correlation
The correlation between BHP and UCU.V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between BHP and UCU.V shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHP:
$212.97B
UCU.V:
CA$595.19M
BHP:
$8.51
UCU.V:
-CA$0.40
BHP:
4.23
UCU.V:
8.40
BHP:
$107.64B
UCU.V:
CA$0.00
BHP:
$89.04B
UCU.V:
-CA$1.84M
BHP:
$52.23B
UCU.V:
-CA$31.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. UCU.V — Ранг доходности на риск
BHP
UCU.V
Сравнение BHP c UCU.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Ucore Rare Metals Inc (UCU.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | UCU.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 5.00 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 7.96 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | UCU.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.05 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.00 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BHP и UCU.V
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки UCU.V в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и UCU.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | UCU.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -98.67% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -58.11% | +38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -58.11% | +20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -66.29% | +29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -84.56% | +40.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -67.33% | +57.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -80.64% | +59.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 36.43% | -31.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и UCU.V
Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 12.75%, в то время как у Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) волатильность равна 25.88%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCU.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | UCU.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 25.88% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 69.46% | -43.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 122.41% | -90.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 86.88% | -54.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 92.67% | -60.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и UCU.V
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как UCU.V не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
UCU.V Ucore Rare Metals Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и UCU.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Ucore Rare Metals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BHP and UCU.V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHP и UCU.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор