Сравнение BHP с META
BHP (BHP Group) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BHP returned 21.94%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 41.38%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции META по среднегодовой доходности: 21.94% против 17.60% соответственно.
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам BHP и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 41.38% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between BHP and META is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BHP:
$212.97B
META:
$1.50T
BHP:
$8.51
META:
$27.47
BHP:
9.84
META:
21.31
BHP:
2.72
META:
0.88
BHP:
1.98
META:
7.00
BHP:
4.23
META:
6.16
BHP:
$107.64B
META:
$214.96B
BHP:
$89.04B
META:
$176.14B
BHP:
$52.23B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. META — Ранг доходности на риск
BHP
META
Сравнение BHP c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.48 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | -1.01 | +15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | -0.45 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BHP и META
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -76.74% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -33.30% | +13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -34.15% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -76.74% | +39.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -76.74% | +32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -25.73% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -15.26% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 15.69% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и META
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 10.48% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 26.95% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 35.56% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 44.05% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 38.69% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и META
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и META
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and META have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (12.75%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs META's -76.74%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор