PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHP с ARE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHP с ARE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BHP (BHP Group) and ARE.TO (Aecon Group Inc.) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BHP returned 21.94%/yr vs 13.39%/yr for ARE.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHP и ARE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BHP торгуется в USD, в то время как ARE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BHP показывает доходность 41.38%, а ARE.TO немного выше – 41.94%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции ARE.TO по среднегодовой доходности: 21.94% против 13.39% соответственно.

BHP

1 день
1.18%
1 месяц
-1.20%
С начала года
41.38%
6 месяцев
46.29%
1 год
75.94%
3 года*
17.37%
5 лет*
14.81%
10 лет*
21.94%

ARE.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
-16.88%
С начала года
41.94%
6 месяцев
45.83%
1 год
135.21%
3 года*
53.99%
5 лет*
22.10%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHP и ARE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHP
BHP Group		41.38%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%
ARE.TO
Aecon Group Inc.		41.94%24.62%99.78%56.09%-45.95%7.19%-0.01%7.06%-16.08%44.37%

Correlation

The correlation between BHP and ARE.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$212.97B

ARE.TO:

CA$3.03B

EPS

BHP:

$8.51

ARE.TO:

CA$0.53

Коэффициент P/E

BHP:

9.84

ARE.TO:

84.54

Коэффициент PEG

BHP:

2.72

ARE.TO:

1.35

Коэффициент P/S

BHP:

1.98

ARE.TO:

0.53

Коэффициент P/B

BHP:

4.23

ARE.TO:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$107.64B

ARE.TO:

CA$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$89.04B

ARE.TO:

CA$398.23M

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$52.23B

ARE.TO:

CA$185.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BHP Group

Aecon Group Inc.

Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD
Часто сравнивают с ARE.TO:
ARE.TO с BDT.TOARE.TO с BDGI.TOARE.TO с WSP.TOARE.TO с NOWARE.TO с ACO-X.TOARE.TO с ATRL.TOARE.TO с STN.TO

Доходность на риск

BHP vs. ARE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARE.TO
Ранг доходности на риск ARE.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHP c ARE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHPARE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.54

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.22

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

5.93

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

17.19

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHP vs. ARE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа ARE.TO равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и ARE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHPARE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.54

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BHP и ARE.TO

Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки ARE.TO в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и ARE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHPARE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.22%

-80.68%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-22.95%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-46.02%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.21%

-61.47%

+24.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-61.47%

+17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-22.78%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-32.90%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

7.90%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и ARE.TO

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Aecon Group Inc. (ARE.TO) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHPARE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

9.86%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

26.15%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

38.47%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

38.46%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

35.50%

-3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и ARE.TO

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ARE.TO в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE.TO
Aecon Group Inc.		1.69%2.43%2.79%5.66%8.12%4.15%3.91%3.31%2.84%2.51%2.26%2.60%
BHP
BHP Group		3.18%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и ARE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Aecon Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
27.95B
1.26B
(BHP) Общая выручка
(ARE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BHP значения в USD, ARE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BHP и ARE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group и Aecon Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
42.9%
8.0%
Активы портфеля
BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

ARE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

ARE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

ARE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

BHP and ARE.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHP и ARE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор