Сравнение BG с TAP
BG (Bunge Limited) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs -6.78%/yr for TAP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 9.98% против -6.78% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам BG и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between BG and TAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
TAP:
$7.50B
BG:
$4.12
TAP:
-$10.76
BG:
0.26
TAP:
0.69
BG:
1.41
TAP:
0.75
BG:
$80.55B
TAP:
$11.19B
BG:
$3.58B
TAP:
$4.23B
BG:
$2.19B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. TAP — Ранг доходности на риск
BG
TAP
Сравнение BG c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.74 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -1.56 | +14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.80 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.20 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.24 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BG и TAP
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -67.73% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -27.75% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -39.73% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -39.73% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -67.73% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -54.01% | +49.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -22.79% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 13.23% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и TAP
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.08% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 20.15% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 25.98% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 25.64% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 28.50% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и TAP
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TAP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и TAP
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
BG and TAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs TAP's -67.73%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор