Сравнение BG с PEP
BG (Bunge Limited) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.98% против 6.34% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам BG и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between BG and PEP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
PEP:
$192.87B
BG:
$4.12
PEP:
$6.37
BG:
30.46
PEP:
22.07
BG:
0.26
PEP:
2.02
BG:
1.41
PEP:
9.02
BG:
$80.55B
PEP:
$95.45B
BG:
$3.58B
PEP:
$51.60B
BG:
$2.19B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. PEP — Ранг доходности на риск
BG
PEP
Сравнение BG c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.77 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 2.04 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.58 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BG и PEP
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -73.92% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -16.25% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -29.17% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -30.32% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -30.32% | -30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -19.80% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -13.65% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 6.12% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и PEP
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.35% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 14.92% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 21.77% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 18.38% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 19.67% | +11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и PEP
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и PEP
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
BG and PEP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs PEP's -73.92%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор