PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с PMAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.48%/yr vs 7.11%/yr for PMAY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у PMAY с доходностью 3.71%.

BFEB

1 день
0.23%
1 месяц
0.42%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.49%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

PMAY

1 день
0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.40%
1 год
10.26%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и PMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		7.14%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%19.31%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		3.71%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%10.74%

Correlation

The correlation between BFEB and PMAY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.88

The correlation between BFEB and PMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFEB и PMAY

Секторы
BFEB
PMAY

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BFEB
36.2%
PMAY
36.2%

Финансовые услуги

BFEB
11.9%
PMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

BFEB
10.9%
PMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

BFEB
10.1%
PMAY
10.1%

Здравоохранение

BFEB
8.4%
PMAY
8.4%

Промышленность

BFEB
8.1%
PMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

BFEB
4.9%
PMAY
4.9%

Энергетика

BFEB
3.5%
PMAY
3.5%

Коммунальные услуги

BFEB
2.3%
PMAY
2.3%

Недвижимость

BFEB
1.9%
PMAY
1.9%

Сырьевые материалы

BFEB
1.8%
PMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с BUFRBFEB с SCHDBFEB с VOO
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с EAPR

Доходность на риск

BFEB vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBPMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.98

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

6.54

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

34.66

-19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAY равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.99

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BFEB и PMAY

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и PMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-13.05%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-1.58%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-9.43%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-13.05%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.95%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.11%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.30%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и PMAY

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.65%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

3.06%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

3.92%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

8.67%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

8.41%

+5.78%

Сравнение комиссий BFEB и PMAY

И BFEB, и PMAY имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и PMAY

Ни BFEB, ни PMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BFEB and PMAY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFEB has higher volatility (2.02%) compared to PMAY (1.65%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs PMAY's -13.05%.

On 5-year performance, BFEB leads with 11.48% vs 7.11% for PMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.48% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFEB and PMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.

BFEB and PMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BFEB is categorized as Options Trading, while PMAY is Defined Outcome. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while PMAY tracks S&P 500 Price Return Index.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и PMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор