Сравнение BF-B с SYY
BF-B (Brown-Forman Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -2.17% против 7.33% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам BF-B и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between BF-B and SYY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.35 |
The correlation between BF-B and SYY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
SYY:
$3.61
BF-B:
15.49
SYY:
21.21
BF-B:
19.25
SYY:
0.43
BF-B:
3.20
SYY:
0.44
BF-B:
$3.91B
SYY:
$83.57B
BF-B:
$2.32B
SYY:
$15.49B
BF-B:
$1.19B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. SYY — Ранг доходности на риск
BF-B
SYY
Сравнение BF-B c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.23 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.08 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и SYY
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, примерно равная максимальной просадке SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -69.98% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -23.98% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -23.98% | -41.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -27.33% | -40.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -63.40% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -15.47% | -48.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -12.60% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 9.67% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и SYY
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.89% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 24.18% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 26.92% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 23.97% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 30.34% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и SYY
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и SYY
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and SYY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (7.86%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор