Сравнение BF-B с STZ
BF-B (Brown-Forman Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -2.17% против 0.71% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам BF-B и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between BF-B and STZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.39 |
The correlation between BF-B and STZ shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
STZ:
$11.23
BF-B:
15.49
STZ:
12.54
BF-B:
19.25
STZ:
7.81
BF-B:
3.20
STZ:
2.69
BF-B:
$3.91B
STZ:
$9.14B
BF-B:
$2.32B
STZ:
$4.71B
BF-B:
$1.19B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. STZ — Ранг доходности на риск
BF-B
STZ
Сравнение BF-B c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.60 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.07 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и STZ
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -67.39% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -26.51% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -51.28% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -51.28% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -53.53% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -45.54% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -16.58% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 14.89% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и STZ
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-B) составляет 7.86%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что BF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.70% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 23.49% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 29.97% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 24.50% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 26.94% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и STZ
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и STZ
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and STZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs STZ's -67.39%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор