Сравнение BF-B с GIS
BF-B (Brown-Forman Corporation) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции BF-B превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: -2.17% против -3.08% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам BF-B и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between BF-B and GIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between BF-B and GIS shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
GIS:
$4.08
BF-B:
15.49
GIS:
8.12
BF-B:
19.25
GIS:
3.50
BF-B:
3.20
GIS:
0.98
BF-B:
$3.91B
GIS:
$18.37B
BF-B:
$2.32B
GIS:
$4.70B
BF-B:
$1.19B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. GIS — Ранг доходности на риск
BF-B
GIS
Сравнение BF-B c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.74 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.95 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.94 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -1.52 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и GIS
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -59.63% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -37.97% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -55.56% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -59.63% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -59.63% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -58.42% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -10.27% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 18.63% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и GIS
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.96% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 18.58% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 23.84% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 21.13% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 22.09% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и GIS
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и GIS
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and GIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (7.86%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs GIS's -59.63%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор