Сравнение BEXIX с VB
BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc., while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, BEXIX returned 7.83%/yr vs 11.18%/yr for VB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEXIX charges 1.12%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности BEXIX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BEXIX показывает доходность 13.02%, а VB немного ниже – 12.60%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.18% соответственно.
BEXIX
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.83%
VB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам BEXIX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 13.02% | 30.11% | 7.91% | 8.29% | -25.82% | -6.06% | 29.71% | 18.85% | -18.48% | 40.63% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 12.60% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between BEXIX and VB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between BEXIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEXIX vs. VB — Ранг доходности на риск
BEXIX
VB
Сравнение BEXIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEXIX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.91 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 10.66 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEXIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BEXIX и VB
Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEXIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -59.56% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -8.98% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -25.36% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -28.15% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -42.05% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -2.04% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -8.43% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.44% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEXIX и VB
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEXIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 4.62% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 11.97% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 16.45% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 20.77% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.44% | -3.35% |
Сравнение комиссий BEXIX и VB
BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEXIX и VB
Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 1.81% | 2.04% | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 1.88% | 0.35% | 0.46% | 0.49% | 0.45% | 0.76% | 0.39% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BEXIX and VB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEXIX has higher volatility (9.65%) compared to VB (4.62%). In terms of maximum drawdown, BEXIX dropped -45.58% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEXIX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор