PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEXIX с MLAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEXIX с MLAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) and MLAIX (NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I) are both mutual funds - BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc., while MLAIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI. Over the past 10 years, BEXIX returned 7.83%/yr vs 16.71%/yr for MLAIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEXIX charges 1.12%/yr vs 0.69%/yr for MLAIX.

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и MLAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у MLAIX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям MLAIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 16.71% соответственно.

BEXIX

1 день
-6.41%
1 месяц
-6.16%
С начала года
13.02%
6 месяцев
14.47%
1 год
28.92%
3 года*
17.88%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.83%

MLAIX

1 день
-4.07%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.26%
1 год
9.15%
3 года*
20.90%
5 лет*
11.64%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEXIX и MLAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		13.02%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		0.87%14.60%29.26%43.32%-31.27%25.21%37.37%33.47%4.06%32.39%

Correlation

The correlation between BEXIX and MLAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.62

The correlation between BEXIX and MLAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BFGFXBEXIX с BREIX
Часто сравнивают с MLAIX:
MLAIX с FBGRXMLAIX с VIGIXMLAIX с GQEPXMLAIX с POGRXMLAIX с ONERXMLAIX с MEIFXMLAIX с AMRGX

Доходность на риск

BEXIX vs. MLAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MLAIX
Ранг доходности на риск MLAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c MLAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEXIXMLAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.60

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.91

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.50

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

1.46

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEXIX vs. MLAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MLAIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и MLAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEXIXMLAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.60

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и MLAIX

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки MLAIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и MLAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEXIXMLAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-48.73%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-20.28%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-22.58%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-39.20%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-39.20%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.09%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-8.35%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

6.90%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и MLAIX

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEXIXMLAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

5.49%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

13.01%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

16.88%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

22.41%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

23.91%

-5.82%

Сравнение комиссий BEXIX и MLAIX

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MLAIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и MLAIX

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MLAIX в 18.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.81%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		18.55%18.71%18.18%8.86%12.91%23.19%4.85%10.44%21.60%16.10%12.42%12.96%

Часто задаваемые вопросы

BEXIX and MLAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (9.65%) compared to MLAIX (5.49%). In terms of maximum drawdown, BEXIX dropped -45.58% vs MLAIX's -48.73%.

BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEXIX и MLAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор