PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEL.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BEL.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEL.NS (Bharat Electronics Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. BEL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BEL.NS returned 29.93%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEL.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEL.NS показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции BEL.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 29.93% против 16.84% соответственно.

BEL.NS

1 день
0.81%
1 месяц
-6.78%
С начала года
3.01%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.61%
3 года*
53.83%
5 лет*
53.77%
10 лет*
29.93%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEL.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		3.01%37.39%60.76%87.62%45.68%79.86%23.47%17.07%-51.05%47.74%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between BEL.NS and M&M.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharat Electronics Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с BEL.NS:
BEL.NS с HAL.NSBEL.NS с ADANIPORTS.NSBEL.NS с ICICIBANK.NSBEL.NS с HINDUNILVR.NSBEL.NS с ^GSPCBEL.NS с ITC.NSBEL.NS с SPY
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

BEL.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEL.NS
Ранг доходности на риск BEL.NS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEL.NS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEL.NS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEL.NS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEL.NS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEL.NS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEL.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEL.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.02

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.17

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.02

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.04

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEL.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEL.NS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEL.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEL.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

1.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.19

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BEL.NS и M&M.NS

Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -73.29%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEL.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.29%

-94.09%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-22.91%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.90%

-22.91%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-28.09%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.21%

-72.28%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-20.68%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-31.10%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

9.68%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BEL.NS и M&M.NS

Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) имеют волатильность 6.59% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEL.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.92%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

21.45%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

26.75%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.97%

27.81%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

30.40%

+5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEL.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность BEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		0.70%0.60%0.75%0.98%1.50%1.91%2.33%2.70%2.27%1.12%1.24%0.71%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEL.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Electronics Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BEL.NS and M&M.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEL.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор