Сравнение BEKE с ZTO
BEKE (KE Holdings Inc.) and ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) are both stocks. BEKE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, BEKE returned -18.25%/yr vs -4.61%/yr for ZTO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEKE и ZTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEKE показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 7.48%.
BEKE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- —
ZTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEKE и ZTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 4.44% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 75.53% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 7.48% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | -21.17% |
Correlation
The correlation between BEKE and ZTO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between BEKE and ZTO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEKE:
$18.33B
ZTO:
$17.64B
BEKE:
$2.95
ZTO:
$11.28
BEKE:
5.48
ZTO:
1.96
BEKE:
0.04
ZTO:
0.10
BEKE:
0.21
ZTO:
0.35
BEKE:
0.29
ZTO:
0.28
BEKE:
$90.03B
ZTO:
$51.23B
BEKE:
$19.92B
ZTO:
$12.75B
BEKE:
$6.67B
ZTO:
$11.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEKE vs. ZTO — Ранг доходности на риск
BEKE
ZTO
Сравнение BEKE c ZTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KE Holdings Inc. (BEKE) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEKE | ZTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.28 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.73 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEKE | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.28 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.13 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BEKE и ZTO
Максимальная просадка BEKE за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEKE и ZTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEKE | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -57.06% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -14.61% | -12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -42.55% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -49.55% | -33.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -34.94% | -42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.93% | -25.12% | -42.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 5.79% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEKE и ZTO
KE Holdings Inc. (BEKE) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BEKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEKE | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 4.45% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.33% | 17.58% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 26.10% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.21% | 38.52% | +34.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.30% | 38.12% | +36.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEKE и ZTO
Дивидендная доходность BEKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ZTO в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.71% | 2.28% | 1.91% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.12% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEKE и ZTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KE Holdings Inc. и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEKE и ZTO
BEKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 18.78B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
BEKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 18.78B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
BEKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 18.78B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
BEKE and ZTO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEKE has higher volatility (14.66%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, BEKE dropped -88.26% vs ZTO's -57.06%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEKE и ZTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор