Сравнение BDI.TO с TM
BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs 9.47%/yr for TM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDI.TO и TM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDI.TO торгуется в CAD, в то время как TM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDI.TO показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -15.12%. За последние 10 лет акции BDI.TO превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.47% соответственно.
BDI.TO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 110.66%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 35.15%
- 10 лет*
- 14.55%
TM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -15.12%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BDI.TO и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 33.12% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.73% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
TM Toyota Motor Corporation | -15.12% | 8.62% | 18.10% | 34.94% | -19.64% | 23.14% | 10.93% | 17.64% | 2.11% | 4.51% |
Correlation
The correlation between BDI.TO and TM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BDI.TO:
CA$1.36B
TM:
$232.58B
BDI.TO:
CA$0.48
TM:
$2.98K
BDI.TO:
40.91
TM:
0.06
BDI.TO:
3.00
TM:
0.00
BDI.TO:
2.67
TM:
0.00
BDI.TO:
3.34
TM:
0.01
BDI.TO:
CA$484.67M
TM:
$51.16T
BDI.TO:
CA$177.39M
TM:
$8.54T
BDI.TO:
CA$130.40M
TM:
$7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDI.TO vs. TM — Ранг доходности на риск
BDI.TO
TM
Сравнение BDI.TO c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDI.TO | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.02 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | -0.01 | +6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | -0.02 | +20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDI.TO | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | -0.01 | +3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.19 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BDI.TO и TM
Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки TM в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDI.TO | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -57.54% | -39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -27.10% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -32.69% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -32.69% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.04% | -32.69% | -49.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -26.37% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.03% | -18.92% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 10.57% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDI.TO и TM
Black Diamond Group Limited (BDI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDI.TO | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 7.10% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 20.55% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 29.02% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 27.63% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 24.53% | +20.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDI.TO и TM
Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDI.TO и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDI.TO и TM
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
BDI.TO and TM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор