PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDI.TO с RYAAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDI.TO с RYAAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BDI.TO in Rental & Leasing Services, RYAAY in Airlines. Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs 6.91%/yr for RYAAY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDI.TO и RYAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDI.TO торгуется в CAD, в то время как RYAAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYAAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDI.TO показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции BDI.TO превзошли акции RYAAY по среднегодовой доходности: 14.55% против 6.91% соответственно.

BDI.TO

1 день
2.96%
1 месяц
11.84%
С начала года
33.12%
6 месяцев
39.83%
1 год
110.66%
3 года*
48.77%
5 лет*
35.15%
10 лет*
14.55%

RYAAY

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-13.55%
1 год
2.09%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.31%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDI.TO и RYAAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		33.12%58.01%16.69%71.38%10.69%63.73%26.51%2.87%-12.55%-44.51%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-20.02%61.29%-9.04%74.14%-22.31%-7.00%22.55%17.75%-25.77%16.67%

Correlation

The correlation between BDI.TO and RYAAY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г.

0.11

The correlation between BDI.TO and RYAAY shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDI.TO:

CA$1.36B

RYAAY:

$29.40B

EPS

BDI.TO:

CA$0.48

RYAAY:

$4.08

Коэффициент P/E

BDI.TO:

40.91

RYAAY:

13.81

Коэффициент PEG

BDI.TO:

3.00

RYAAY:

0.18

Коэффициент P/S

BDI.TO:

2.67

RYAAY:

1.92

Коэффициент P/B

BDI.TO:

3.34

RYAAY:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

BDI.TO:

CA$484.67M

RYAAY:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDI.TO:

CA$177.39M

RYAAY:

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

BDI.TO:

CA$130.40M

RYAAY:

$3.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

Ryanair Holdings plc

Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO
Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с CAAPRYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STM

Доходность на риск

BDI.TO vs. RYAAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDI.TO c RYAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDI.TORYAAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
0.06

+3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
0.35

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.04

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

0.07

+6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

0.18

+20.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDI.TO vs. RYAAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDI.TO на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа RYAAY равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDI.TO и RYAAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDI.TORYAAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

0.06

+3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.24

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BDI.TO и RYAAY

Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки RYAAY в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и RYAAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDI.TORYAAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.61%

-68.09%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-28.24%

+11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-35.22%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-50.14%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.04%

-59.12%

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.77%

-22.08%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.03%

-24.89%

-25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

11.76%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BDI.TO и RYAAY

Текущая волатильность для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) составляет 10.10%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDI.TORYAAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

11.55%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

28.41%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

34.88%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

35.55%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

36.70%

+8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDI.TO и RYAAY

Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RYAAY в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.75%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDI.TO и RYAAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
129.98M
2.55B
(BDI.TO) Общая выручка
(RYAAY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDI.TO значения в CAD, RYAAY значения в USD

Сравнение рентабельности BDI.TO и RYAAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Diamond Group Limited и Ryanair Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
29.8%
-12.5%
Активы портфеля
BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

Часто задаваемые вопросы

BDI.TO and RYAAY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и RYAAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор