PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDI.TO с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDI.TO с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs 16.72%/yr for QBR-A.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDI.TO и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDI.TO показывает доходность 33.12%, а QBR-A.TO немного ниже – 31.78%. За последние 10 лет акции BDI.TO уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 14.55% против 16.72% соответственно.

BDI.TO

1 день
2.96%
1 месяц
11.84%
С начала года
33.12%
6 месяцев
39.83%
1 год
110.66%
3 года*
48.77%
5 лет*
35.15%
10 лет*
14.55%

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDI.TO и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		33.12%58.01%16.69%71.38%10.69%63.73%26.51%2.87%-12.55%-44.51%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%

Correlation

The correlation between BDI.TO and QBR-A.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г.

0.04

The correlation between BDI.TO and QBR-A.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDI.TO:

CA$1.36B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

BDI.TO:

CA$0.48

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

BDI.TO:

40.91

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

BDI.TO:

3.00

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

BDI.TO:

2.67

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

BDI.TO:

3.34

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

BDI.TO:

CA$484.67M

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDI.TO:

CA$177.39M

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

BDI.TO:

CA$130.40M

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

Quebecor Inc

Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

BDI.TO vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDI.TO c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDI.TOQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
2.08

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
2.94

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

6.27

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

16.28

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDI.TO vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDI.TO на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа QBR-A.TO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDI.TO и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDI.TOQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

2.08

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.61

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BDI.TO и QBR-A.TO

Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки QBR-A.TO в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDI.TOQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.61%

-66.72%

-29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.86%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-23.03%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-25.32%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.04%

-30.92%

-51.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.77%

-5.43%

-21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.03%

-11.25%

-38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.56%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BDI.TO и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) составляет 10.10%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDI.TOQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

14.39%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

22.41%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

35.84%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

33.58%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

28.25%

+17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDI.TO и QBR-A.TO

Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDI.TO и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
129.98M
1.40B
(BDI.TO) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDI.TO и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Diamond Group Limited и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
29.8%
43.6%
Активы портфеля
BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

BDI.TO and QBR-A.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор