PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDI.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDI.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs 14.45%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDI.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDI.TO показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 19.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDI.TO имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции GRT-UN.TO немного отстают с 14.45%.

BDI.TO

1 день
2.96%
1 месяц
11.84%
С начала года
33.12%
6 месяцев
39.83%
1 год
110.66%
3 года*
48.77%
5 лет*
35.15%
10 лет*
14.55%

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDI.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		33.12%58.01%16.69%71.38%10.69%63.73%26.51%2.87%-12.55%-44.51%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between BDI.TO and GRT-UN.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDI.TO:

CA$1.36B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

BDI.TO:

CA$0.48

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

BDI.TO:

40.91

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

BDI.TO:

3.00

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

BDI.TO:

2.67

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

BDI.TO:

3.34

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

BDI.TO:

CA$484.67M

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDI.TO:

CA$177.39M

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

BDI.TO:

CA$130.40M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

BDI.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDI.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDI.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
2.19

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
2.93

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

3.27

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

10.49

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDI.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDI.TO на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDI.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDI.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

2.19

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.36

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Просадки

Сравнение просадок BDI.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDI.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.61%

-87.48%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-12.91%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-27.99%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-37.82%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.04%

-44.89%

-37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.77%

-0.99%

-25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.03%

-16.98%

-33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.01%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BDI.TO и GRT-UN.TO

Black Diamond Group Limited (BDI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDI.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

5.96%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

14.87%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

19.28%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

21.88%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

22.44%

+22.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDI.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDI.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
129.98M
165.83M
(BDI.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDI.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Diamond Group Limited и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
29.8%
81.0%
Активы портфеля
BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

BDI.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор