PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDI.TO с FDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDI.TO с FDP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs -3.57%/yr for FDP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDI.TO и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDI.TO торгуется в CAD, в то время как FDP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDI.TO показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -17.97%. За последние 10 лет акции BDI.TO превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 14.55% против -3.57% соответственно.

BDI.TO

1 день
2.96%
1 месяц
11.84%
С начала года
33.12%
6 месяцев
39.83%
1 год
110.66%
3 года*
48.77%
5 лет*
35.15%
10 лет*
14.55%

FDP

1 день
-4.07%
1 месяц
-20.96%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-8.28%
3 года*
6.75%
5 лет*
1.59%
10 лет*
-3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDI.TO и FDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		33.12%58.01%16.69%71.38%10.69%63.73%26.51%2.87%-12.55%-44.51%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-17.97%6.03%42.43%0.64%3.17%16.44%-31.99%19.19%-34.74%-25.83%

Correlation

The correlation between BDI.TO and FDP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

BDI.TO:

CA$0.48

FDP:

$1.45

Коэффициент P/E

BDI.TO:

40.91

FDP:

19.52

Коэффициент PEG

BDI.TO:

3.00

FDP:

0.83

Коэффициент P/S

BDI.TO:

2.67

FDP:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

BDI.TO:

CA$484.67M

FDP:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDI.TO:

CA$177.39M

FDP:

$395.90M

EBITDA (12 мес.)

BDI.TO:

CA$130.40M

FDP:

$190.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

Fresh Del Monte Produce Inc.

Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO
Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR

Доходность на риск

BDI.TO vs. FDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDI.TO c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDI.TOFDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
-0.28

+4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
-0.21

+5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.98

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

-0.25

+7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

-0.90

+21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDI.TO vs. FDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDI.TO на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа FDP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDI.TO и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDI.TOFDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

-0.28

+4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.05

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.06

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BDI.TO и FDP

Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки FDP в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и FDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDI.TOFDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.61%

-68.33%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-32.86%

+16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-32.86%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-32.86%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.04%

-68.33%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.77%

-46.27%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.03%

-35.01%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

9.17%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BDI.TO и FDP

Текущая волатильность для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) составляет 10.10%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDI.TOFDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

11.76%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

22.03%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

29.38%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

29.44%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

36.21%

+9.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDI.TO и FDP

Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FDP в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDI.TO и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
129.98M
1.04B
(BDI.TO) Общая выручка
(FDP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDI.TO значения в CAD, FDP значения в USD

Сравнение рентабельности BDI.TO и FDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Diamond Group Limited и Fresh Del Monte Produce Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.8%
8.5%
Активы портфеля
BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

BDI.TO and FDP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и FDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор