Сравнение BDI.TO с AZN
BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs 16.92%/yr for AZN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDI.TO и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDI.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDI.TO показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции BDI.TO уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 14.55% против 16.92% соответственно.
BDI.TO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 110.66%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 35.15%
- 10 лет*
- 14.55%
AZN
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам BDI.TO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 33.12% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.73% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 36.76% | 7.80% | -0.97% | 26.69% | 19.60% | 0.67% | 30.09% | 23.44% | 24.09% |
Correlation
The correlation between BDI.TO and AZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
BDI.TO:
CA$1.36B
AZN:
$283.40B
BDI.TO:
CA$0.48
AZN:
$6.66
BDI.TO:
40.91
AZN:
27.27
BDI.TO:
3.00
AZN:
0.04
BDI.TO:
2.67
AZN:
4.69
BDI.TO:
3.34
AZN:
5.99
BDI.TO:
CA$484.67M
AZN:
$60.44B
BDI.TO:
CA$177.39M
AZN:
$49.37B
BDI.TO:
CA$130.40M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDI.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск
BDI.TO
AZN
Сравнение BDI.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDI.TO | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.23 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 2.15 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | 5.37 | +14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDI.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | 1.19 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.62 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BDI.TO и AZN
Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки AZN в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDI.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -49.50% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.39% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -25.38% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -25.38% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.04% | -26.18% | -55.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -11.19% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.03% | -13.30% | -36.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 5.73% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDI.TO и AZN
Black Diamond Group Limited (BDI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDI.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 7.42% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 17.93% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 25.98% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 24.85% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 25.76% | +19.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDI.TO и AZN
Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDI.TO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDI.TO и AZN
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
BDI.TO and AZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор