PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDI.TO с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDI.TO с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs 5.86%/yr for AD-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDI.TO и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDI.TO показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции BDI.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 14.55% против 5.86% соответственно.

BDI.TO

1 день
2.96%
1 месяц
11.84%
С начала года
33.12%
6 месяцев
39.83%
1 год
110.66%
3 года*
48.77%
5 лет*
35.15%
10 лет*
14.55%

AD-UN.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.48%
6 месяцев
20.80%
1 год
34.21%
3 года*
24.98%
5 лет*
15.84%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDI.TO и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		33.12%58.01%16.69%71.38%10.69%63.73%26.51%2.87%-12.55%-44.51%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		16.48%15.38%27.16%10.82%-7.62%33.79%-23.76%40.26%-9.96%-6.82%

Correlation

The correlation between BDI.TO and AD-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between BDI.TO and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDI.TO:

CA$1.36B

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EPS

BDI.TO:

CA$0.48

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

BDI.TO:

40.91

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

BDI.TO:

3.00

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

BDI.TO:

2.67

AD-UN.TO:

5.20

Коэффициент P/B

BDI.TO:

3.34

AD-UN.TO:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

BDI.TO:

CA$484.67M

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDI.TO:

CA$177.39M

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

BDI.TO:

CA$130.40M

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

BDI.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDI.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDI.TOAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
1.94

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
2.71

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

2.70

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

10.16

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDI.TO vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDI.TO на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа AD-UN.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDI.TO и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDI.TOAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

1.94

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.70

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BDI.TO и AD-UN.TO

Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки AD-UN.TO в -75.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDI.TOAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.61%

-75.11%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-12.74%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-18.69%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-29.73%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.04%

-73.03%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.77%

-1.88%

-24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.03%

-17.25%

-32.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.38%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BDI.TO и AD-UN.TO

Black Diamond Group Limited (BDI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDI.TOAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

4.20%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

13.81%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

17.75%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

22.65%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

32.24%

+13.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDI.TO и AD-UN.TO

Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDI.TO и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
129.98M
65.37M
(BDI.TO) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDI.TO и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Diamond Group Limited и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.8%
89.3%
Активы портфеля
BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

BDI.TO and AD-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор