Сравнение BDI.TO с ABX.TO
BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and ABX.TO (Barrick Gold Corporation) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ABX.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs 10.47%/yr for ABX.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDI.TO и ABX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDI.TO показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции BDI.TO превзошли акции ABX.TO по среднегодовой доходности: 14.55% против 10.47% соответственно.
BDI.TO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 110.66%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 35.15%
- 10 лет*
- 14.55%
ABX.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 107.42%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам BDI.TO и ABX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 33.12% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.73% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -6.75% | 173.89% | -4.69% | 5.66% | 1.28% | -13.98% | 21.72% | 31.81% | 2.67% | -14.89% |
Correlation
The correlation between BDI.TO and ABX.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between BDI.TO and ABX.TO shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDI.TO:
CA$1.36B
ABX.TO:
CA$92.23B
BDI.TO:
CA$0.48
ABX.TO:
CA$3.60
BDI.TO:
40.91
ABX.TO:
15.31
BDI.TO:
3.00
ABX.TO:
0.18
BDI.TO:
2.67
ABX.TO:
4.90
BDI.TO:
3.34
ABX.TO:
3.37
BDI.TO:
CA$484.67M
ABX.TO:
CA$19.02B
BDI.TO:
CA$177.39M
ABX.TO:
CA$10.15B
BDI.TO:
CA$130.40M
ABX.TO:
CA$12.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDI.TO vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск
BDI.TO
ABX.TO
Сравнение BDI.TO c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDI.TO | ABX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 3.79 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | 9.68 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDI.TO | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | 2.43 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.53 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BDI.TO и ABX.TO
Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки ABX.TO в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и ABX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDI.TO | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -84.65% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -28.49% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -28.49% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -43.11% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.04% | -56.74% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -22.41% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.03% | -40.47% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 11.14% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDI.TO и ABX.TO
Текущая волатильность для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) составляет 10.10%, в то время как у Barrick Gold Corporation (ABX.TO) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDI.TO | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 17.00% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 34.09% | -14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 44.50% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 34.52% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 35.90% | +9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDI.TO и ABX.TO
Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ABX.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.30% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 4.77% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 1.17% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDI.TO и ABX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDI.TO и ABX.TO
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
ABX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ABX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ABX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
BDI.TO and ABX.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и ABX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор