PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDEC с PAPR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December while PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDEC returned 9.92%/yr vs 8.23%/yr for PAPR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.18%.

BDEC

1 день
0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.54%
1 год
19.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.87%
1 год
14.10%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDEC и PAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		6.23%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%1.55%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.18%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%4.62%0.73%

Correlation

The correlation between BDEC and PAPR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between BDEC and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDEC и PAPR

Секторы
BDEC
PAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BDEC
36.2%
PAPR
36.2%

Финансовые услуги

BDEC
11.9%
PAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

BDEC
10.9%
PAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

BDEC
10.1%
PAPR
10.1%

Здравоохранение

BDEC
8.4%
PAPR
8.4%

Промышленность

BDEC
8.1%
PAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

BDEC
4.9%
PAPR
4.9%

Энергетика

BDEC
3.5%
PAPR
3.5%

Коммунальные услуги

BDEC
2.3%
PAPR
2.3%

Недвижимость

BDEC
1.9%
PAPR
1.9%

Сырьевые материалы

BDEC
1.8%
PAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с MMAX
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с JAJLPAPR с NAPRPAPR с CAOSPAPR с MTBA

Доходность на риск

BDEC vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
4.24

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
7.46

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

2.03

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

17.02

-13.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

73.26

-58.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECPAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

4.24

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BDEC и PAPR

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDECPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-15.31%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-0.83%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-11.87%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-11.87%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.71%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.57%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.19%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и PAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDECPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.05%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

2.55%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

3.34%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

8.21%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

9.44%

+4.82%

Сравнение комиссий BDEC и PAPR

И BDEC, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и PAPR

Ни BDEC, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

BDEC and PAPR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDEC has higher volatility (1.97%) compared to PAPR (1.05%). In terms of maximum drawdown, BDEC dropped -25.60% vs PAPR's -15.31%.

On 5-year performance, BDEC leads with 9.92% vs 8.23% for PAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 9.92% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDEC and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

BDEC and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December, while PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDEC и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор