PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDEC с BMAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator - BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December while BMAR tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDEC returned 9.92%/yr vs 11.94%/yr for BMAR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у BMAR с доходностью 7.58%.

BDEC

1 день
0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.54%
1 год
19.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

BMAR

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.12%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDEC и BMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		6.23%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%20.98%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		7.58%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%12.50%

Correlation

The correlation between BDEC and BMAR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.93

The correlation between BDEC and BMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDEC и BMAR

Секторы
BDEC
BMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BDEC
36.2%
BMAR
36.2%

Финансовые услуги

BDEC
11.9%
BMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

BDEC
10.9%
BMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

BDEC
10.1%
BMAR
10.1%

Здравоохранение

BDEC
8.4%
BMAR
8.4%

Промышленность

BDEC
8.1%
BMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

BDEC
4.9%
BMAR
4.9%

Энергетика

BDEC
3.5%
BMAR
3.5%

Коммунальные услуги

BDEC
2.3%
BMAR
2.3%

Недвижимость

BDEC
1.9%
BMAR
1.9%

Сырьевые материалы

BDEC
1.8%
BMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с MMAX
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с ALLWBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVW

Доходность на риск

BDEC vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECBMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.57

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.68

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.40

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

18.92

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.94

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BDEC и BMAR

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и BMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDECBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-21.43%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-5.64%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-12.86%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-15.02%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.22%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.34%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.01%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и BMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDECBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.82%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.04%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

7.48%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

11.33%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

13.67%

+0.59%

Сравнение комиссий BDEC и BMAR

И BDEC, и BMAR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и BMAR

Ни BDEC, ни BMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BDEC and BMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDEC has higher volatility (1.97%) compared to BMAR (1.82%). In terms of maximum drawdown, BDEC dropped -25.60% vs BMAR's -21.43%.

On 5-year performance, BMAR leads with 11.94% vs 9.92% for BDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BMAR has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BMAR has performed better with a 11.94% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDEC and BMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.

BDEC and BMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December, while BMAR tracks S&P 500 Price Return Index.

BMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDEC и BMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор