PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с VLUE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 15.73%/yr for VLUE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.65%.

BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-11.90%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%17.64%

Correlation

The correlation between BDCX and VLUE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between BDCX and VLUE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

BDCX vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
4.65

-5.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
5.85

-6.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.79

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

9.24

-9.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

40.39

-41.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

4.65

-5.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.88

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BDCX и VLUE

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-39.47%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-9.04%

-21.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-17.89%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-27.12%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-3.99%

-24.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.01%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

2.06%

+15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и VLUE

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 8.65% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.02%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

14.83%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

17.97%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

17.91%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

19.88%

+7.06%

Сравнение комиссий BDCX и VLUE

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и VLUE

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности VLUE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and VLUE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to BDCX (8.65%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, VLUE leads with 15.73% vs 1.22% for BDCX. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 15.73% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 1.45% for VLUE.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор