PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с VGK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 8.08%/yr for VGK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.17%.

BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-11.90%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%18.46%

Correlation

The correlation between BDCX and VGK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.55

The correlation between BDCX and VGK shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

BDCX vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.05

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
1.55

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.35

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

5.01

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.05

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BDCX и VGK

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-63.61%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-12.09%

-18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-14.31%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-32.74%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-2.83%

-25.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-13.34%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

3.26%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и VGK

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.86%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

12.97%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

15.57%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

17.92%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

18.97%

+7.97%

Сравнение комиссий BDCX и VGK

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и VGK

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности VGK в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and VGK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.65%) compared to VGK (4.86%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs VGK's -63.61%.

On 5-year performance, VGK leads with 8.08% vs 1.22% for BDCX. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGK has performed better with a 8.08% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 2.83% for VGK.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while VGK is Europe Equities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор