PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 14.25%/yr for SPHQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%.

BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-11.90%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%18.51%

Correlation

The correlation between BDCX and SPHQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.53

The correlation between BDCX and SPHQ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BDCX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.66

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.39

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.39

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

10.19

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.66

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BDCX и SPHQ

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-57.83%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-8.90%

-21.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-16.57%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-25.04%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-1.62%

-26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-10.70%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

2.09%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и SPHQ

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

3.90%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

10.45%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

12.83%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

16.48%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

17.88%

+9.06%

Сравнение комиссий BDCX и SPHQ

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и SPHQ

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and SPHQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.65%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.25% vs 1.22% for BDCX. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.25% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 1.05% for SPHQ.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while SPHQ is S&P 500. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор