PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.56%.


BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
-11.90%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.56%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between BDCX and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BDCX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDCXSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-276.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

195.55

-194.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

398.20

-398.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

4,461.99

-4,463.03

BDCX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDCXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

20.28

-20.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

14.78

-14.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

12.50

-12.07

Просадки

Сравнение просадок BDCX и SGOV

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-0.03%

-34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-0.01%

-30.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-0.01%

-33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-0.03%

-34.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

0.00%

-28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-0.00%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

0.00%

+17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и SGOV

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

0.06%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

0.13%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

0.20%

+27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

0.24%

+26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

0.24%

+26.70%

Сравнение комиссий BDCX и SGOV

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и SGOV

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности SGOV в 3.85%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


BDCX and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.65%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.55% vs 1.22% for BDCX. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.55% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 3.85% for SGOV.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор