Сравнение BDCX с SGOV
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 3.55%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.56%.
BDCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -11.90% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.56% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BDCX and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BDCX
SGOV
Сравнение BDCX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 195.55 | -194.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 398.20 | -398.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4,461.99 | -4,463.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 20.28 | -20.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 14.78 | -14.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 12.50 | -12.07 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и SGOV
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -0.03% | -34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -0.01% | -30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -0.01% | -33.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -0.03% | -34.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | 0.00% | -28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -0.00% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 0.00% | +17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и SGOV
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 0.06% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 0.13% | +22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 0.20% | +27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 0.24% | +26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 0.24% | +26.70% |
Сравнение комиссий BDCX и SGOV
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и SGOV
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.31% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.65%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.55% vs 1.22% for BDCX. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.55% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 3.85% for SGOV.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор