Сравнение BDCX с PFRL
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. BDCX is passively managed, while PFRL is actively managed. Over the past 3 years, BDCX returned 2.98%/yr vs 8.62%/yr for PFRL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 1.96%.
BDCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -11.90% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -5.31% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 1.96% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
Correlation
The correlation between BDCX and PFRL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. PFRL — Ранг доходности на риск
BDCX
PFRL
Сравнение BDCX c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.90 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 16.66 | -17.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 3.19 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.66 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и PFRL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -8.83% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -1.25% | -29.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -8.83% | -24.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -0.05% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -0.44% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 0.37% | +16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и PFRL
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 0.42% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 1.58% | +21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 1.93% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 4.85% | +21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 4.85% | +22.09% |
Сравнение комиссий BDCX и PFRL
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и PFRL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности PFRL в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.31% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.83% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and PFRL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.65%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs PFRL's -8.83%.
On 3-year performance, PFRL leads with 8.62% vs 2.98% for BDCX. On fees, PFRL is cheaper at 0.72% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 8.62% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFRL is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 6.83% for PFRL.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while PFRL is Bank Loan. They also come from different issuers: UBS and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.72% for PFRL.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор