Сравнение BDCX с MNA
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 1.83%/yr for MNA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for MNA.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у MNA с доходностью 1.79%.
BDCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
MNA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам BDCX и MNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -11.90% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.79% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -1.61% | -3.24% | 9.02% |
Correlation
The correlation between BDCX and MNA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. MNA — Ранг доходности на риск
BDCX
MNA
Сравнение BDCX c MNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | MNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.22 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.99 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.95 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MNA
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -16.68% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -1.40% | -29.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -3.01% | -30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -10.45% | -24.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -0.55% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -2.83% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 0.56% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MNA
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 1.66% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 3.59% | +19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 4.75% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 4.98% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 6.55% | +20.39% |
Сравнение комиссий BDCX и MNA
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MNA
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.31% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and MNA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.65%) compared to MNA (1.66%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MNA's -16.68%.
On 5-year performance, MNA leads with 1.83% vs 1.22% for BDCX. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MNA has performed better with a 1.83% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 0.00% for MNA.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while MNA is Hedge Fund. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: UBS and New York Life. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.77% for MNA.
MNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и MNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор