Сравнение BDCX с JAAA
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. BDCX is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 4.80%/yr for JAAA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.95%.
BDCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -11.90% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 26.09% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.95% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Correlation
The correlation between BDCX and JAAA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
BDCX
JAAA
Сравнение BDCX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.77 | -1.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 13.24 | -13.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 71.21 | -72.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 6.15 | -6.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.88 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.78 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и JAAA
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -2.64% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -0.39% | -30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -1.46% | -31.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -2.64% | -32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | 0.00% | -28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -0.25% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 0.07% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и JAAA
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 0.13% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 0.64% | +22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 0.84% | +26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 1.68% | +24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 1.64% | +25.30% |
Сравнение комиссий BDCX и JAAA
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и JAAA
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности JAAA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.31% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and JAAA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.65%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs JAAA's -2.64%.
On 5-year performance, JAAA leads with 4.80% vs 1.22% for BDCX. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.80% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 4.99% for JAAA.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: UBS and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.15 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор