Сравнение BDCX с IEMG
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 6.57%/yr for IEMG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%.
BDCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам BDCX и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -11.90% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 18.97% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 31.33% |
Correlation
The correlation between BDCX and IEMG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. IEMG — Ранг доходности на риск
BDCX
IEMG
Сравнение BDCX c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.10 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 11.68 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.99 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и IEMG
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -38.71% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -13.21% | -17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -17.21% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -35.75% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -7.00% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -12.97% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 3.50% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и IEMG
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.65%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 10.33% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 18.35% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 20.62% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 18.62% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 20.14% | +6.80% |
Сравнение комиссий BDCX и IEMG
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и IEMG
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности IEMG в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.31% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.31% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and IEMG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMG has higher volatility (10.33%) compared to BDCX (8.65%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs IEMG's -38.71%.
On 5-year performance, IEMG leads with 6.57% vs 1.22% for BDCX. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IEMG has performed better with a 6.57% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 2.31% for IEMG.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.09% for IEMG.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор