Сравнение BDCX с IAGG
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 1.05%/yr for IAGG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и IAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.72%.
BDCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам BDCX и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -11.90% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.72% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 2.88% |
Correlation
The correlation between BDCX and IAGG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. IAGG — Ранг доходности на риск
BDCX
IAGG
Сравнение BDCX c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.98 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.91 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.80 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и IAGG
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и IAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -13.88% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -2.32% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -2.32% | -31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -13.57% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -1.18% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -2.84% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 0.78% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и IAGG
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 1.09% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 2.41% | +20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 2.84% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 4.51% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 4.05% | +22.89% |
Сравнение комиссий BDCX и IAGG
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и IAGG
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности IAGG в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.31% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.67% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and IAGG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.65%) compared to IAGG (1.09%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs IAGG's -13.88%.
On 5-year performance, BDCX leads with 1.22% vs 1.05% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 1.22% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 3.67% for IAGG.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while IAGG is Global Bonds. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.07% for IAGG.
IAGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и IAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор