PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-11.90%-10.42%15.32%35.33%-0.64%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between BDCX and HYGI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between BDCX and HYGI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

BDCX vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Просадки

Сравнение просадок BDCX и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

—

—

Сравнение комиссий BDCX и HYGI

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и HYGI

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and HYGI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 0.97% for HYGI.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор