PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. BDCX is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, BDCX returned -18.01% vs 65.98% for CVRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и CVRT

2026 (YTD)202520242023
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-11.90%-10.42%15.32%13.13%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between BDCX and CVRT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

BDCX vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.99

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.63

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.51

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

7.71

-8.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

29.24

-30.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.99

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.68

-1.25

Просадки

Сравнение просадок BDCX и CVRT

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-20.71%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-8.60%

-21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-6.26%

-22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.07%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

2.26%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и CVRT

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеют волатильность 8.65% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.06%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

18.46%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

22.22%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

20.20%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

20.20%

+6.74%

Сравнение комиссий BDCX и CVRT

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и CVRT

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and CVRT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to BDCX (8.65%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs -18.01% for BDCX. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs -18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 1.50% for CVRT.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: UBS and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор