PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с CMDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 9.88%/yr for CMDY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.76%.

BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и CMDY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-11.90%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%21.13%

Correlation

The correlation between BDCX and CMDY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.18

The correlation between BDCX and CMDY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

BDCX vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.96

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.51

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.11

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.95

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.96

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BDCX и CMDY

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-31.19%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-7.73%

-22.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-10.08%

-23.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-26.56%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-6.78%

-21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-13.13%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

2.66%

+14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и CMDY

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.12%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

14.45%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

16.28%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

15.83%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

14.65%

+12.29%

Сравнение комиссий BDCX и CMDY

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и CMDY

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности CMDY в 10.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and CMDY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.65%) compared to CMDY (5.12%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 9.88% vs 1.22% for BDCX. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.88% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 10.59% for CMDY.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while CMDY is Commodities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор