PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с VWRP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.02%/yr vs 12.03%/yr for VWRP.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOG.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 10.34%.

BCOG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
23.52%
6 месяцев
22.25%
1 год
34.88%
3 года*
12.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.49%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		23.52%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-3.94%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.34%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%

Correlation

The correlation between BCOG.L and VWRP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.19

The correlation between BCOG.L and VWRP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и VWRP.L

Секторы
BCOG.L
VWRP.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.8%

Финансовые услуги

17.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.0%

Недвижимость

5.8%
1.9%

Технологии

5.6%
29.0%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
VWRP.L
3.8%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
VWRP.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
VWRP.L
9.4%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
VWRP.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
VWRP.L
5.0%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
VWRP.L
1.9%

Технологии

BCOG.L
5.6%
VWRP.L
29.0%

Энергетика

BCOG.L

-

VWRP.L
4.2%

Здравоохранение

BCOG.L

-

VWRP.L
8.0%

Промышленность

BCOG.L

-

VWRP.L
11.0%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

VWRP.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.62

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.61

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.86

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

15.62

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.62

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.80

-0.57

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и VWRP.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-25.10%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-7.10%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-17.64%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-17.64%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-1.87%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-3.38%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.76%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и VWRP.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.00%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

7.75%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

10.47%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

12.88%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

14.95%

+4.94%

Сравнение комиссий BCOG.L и VWRP.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и VWRP.L

Ни BCOG.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and VWRP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while VWRP.L is Global Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор