PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с UKDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с UKDV.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while UKDV.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.02%/yr vs 6.56%/yr for UKDV.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for UKDV.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и UKDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOG.L торгуется в GBp, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 4.17%.

BCOG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
23.52%
6 месяцев
22.25%
1 год
34.88%
3 года*
12.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

UKDV.L

1 день
-1.42%
1 месяц
1.71%
С начала года
4.17%
6 месяцев
7.46%
1 год
12.88%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.56%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и UKDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		23.52%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-1.43%-23.52%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.17%16.89%10.35%5.75%-8.09%14.13%-17.26%32.17%-15.39%-3.65%

Correlation

The correlation between BCOG.L and UKDV.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.02

The correlation between BCOG.L and UKDV.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и UKDV.L

Секторы
BCOG.L
UKDV.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.1%

Финансовые услуги

17.8%
33.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
11.9%

Недвижимость

5.8%
11.2%

Технологии

5.6%
1.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

19.8%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
UKDV.L
3.1%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
UKDV.L
33.0%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
UKDV.L
5.8%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
UKDV.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
UKDV.L
11.9%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
UKDV.L
11.2%

Технологии

BCOG.L
5.6%
UKDV.L
1.1%

Энергетика

BCOG.L

-

UKDV.L

-

Здравоохранение

BCOG.L

-

UKDV.L
7.0%

Промышленность

BCOG.L

-

UKDV.L
19.8%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

UKDV.L
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с VHYG.LUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LUKDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.94

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.41

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.22

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

4.15

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. UKDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа UKDV.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и UKDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LUKDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.94

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и UKDV.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -40.03%, примерно равная максимальной просадке UKDV.L в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и UKDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LUKDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-38.19%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-10.48%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-13.06%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-18.56%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.35%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-7.67%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.10%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и UKDV.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LUKDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.67%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

11.69%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

13.64%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

14.23%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

15.86%

+4.03%

Сравнение комиссий BCOG.L и UKDV.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UKDV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и UKDV.L

BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.51%3.65%3.40%3.65%4.54%3.64%3.27%4.05%4.67%3.78%4.28%3.99%

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and UKDV.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while UKDV.L is Europe Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.30% for UKDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и UKDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор