PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с IWDP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с IWDP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.02%/yr vs 1.34%/yr for IWDP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и IWDP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у IWDP.L с доходностью 7.74%.

BCOG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
23.52%
6 месяцев
22.25%
1 год
34.88%
3 года*
12.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

IWDP.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.10%
С начала года
7.74%
6 месяцев
9.05%
1 год
11.88%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.34%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и IWDP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		23.52%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-1.43%-23.52%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		7.74%1.72%1.23%3.99%-14.93%26.93%-12.50%17.32%-0.09%0.91%

Correlation

The correlation between BCOG.L and IWDP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.15

The correlation between BCOG.L and IWDP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и IWDP.L

Секторы
BCOG.L
IWDP.L

Сырьевые материалы

35.8%

-

Финансовые услуги

17.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Недвижимость

5.8%
100.0%

Технологии

5.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
IWDP.L

-

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
IWDP.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
IWDP.L
0.0%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
IWDP.L

-

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
IWDP.L

-

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
IWDP.L
100.0%

Технологии

BCOG.L
5.6%
IWDP.L

-

Энергетика

BCOG.L

-

IWDP.L

-

Здравоохранение

BCOG.L

-

IWDP.L

-

Промышленность

BCOG.L

-

IWDP.L

-

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

IWDP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с ZPRP.DE

Доходность на риск

BCOG.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LIWDP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.08

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.59

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.37

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

4.26

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. IWDP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IWDP.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и IWDP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LIWDP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и IWDP.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и IWDP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LIWDP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-59.16%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.61%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-16.50%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-26.31%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.60%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-11.13%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.79%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и IWDP.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LIWDP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.76%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

8.47%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

10.99%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

13.77%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

15.56%

+4.33%

Сравнение комиссий BCOG.L и IWDP.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и IWDP.L

BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.00%3.14%3.18%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and IWDP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while IWDP.L is REIT. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.59% for IWDP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и IWDP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор