Сравнение BCOG.L с BTC-USD
BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.02%/yr vs 12.34%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCOG.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCOG.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCOG.L показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.97%.
BCOG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -26.97%
- 6 месяцев
- -30.31%
- 1 год
- -39.31%
- 3 года*
- 31.07%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам BCOG.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 23.52% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -1.43% | -23.52% |
BTC-USD Bitcoin | -27.84% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 432.81% |
Correlation
The correlation between BCOG.L and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOG.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BCOG.L
BTC-USD
Сравнение BCOG.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOG.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.78 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | -1.38 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.94 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.15 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок BCOG.L и BTC-USD
Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -84.19% | +44.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -50.55% | +41.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | -50.55% | +24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -73.24% | +45.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -48.74% | +42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -40.30% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 34.17% | -30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOG.L и BTC-USD
Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) составляет 5.54%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 11.65% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 33.91% | -17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 34.77% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 44.72% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 56.05% | -36.16% |
Часто задаваемые вопросы
BCOG.L and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор