Сравнение BCH с SBS
BCH (Banco de Chile) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. BCH operates in Banks - Regional (Financial Services), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, BCH returned 12.84%/yr vs 15.85%/yr for SBS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCH и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции BCH уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 12.84% против 15.85% соответственно.
BCH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 12.84%
SBS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -16.22%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 38.37%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам BCH и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 1.47% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.32% | -24.00% | -6.21% | 45.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 12.33% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Correlation
The correlation between BCH and SBS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2002 г. | 0.33 |
The correlation between BCH and SBS shifts across timeframes, from 0.32 (5 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCH:
$18.35B
SBS:
$18.75B
BCH:
$2.26K
SBS:
$2.48
BCH:
0.02
SBS:
2.15
BCH:
0.00
SBS:
0.04
BCH:
0.01
SBS:
0.47
BCH:
0.00
SBS:
0.43
BCH:
$3.07T
SBS:
$38.70B
BCH:
$2.62T
SBS:
$13.96B
BCH:
$1.55T
SBS:
$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH vs. SBS — Ранг доходности на риск
BCH
SBS
Сравнение BCH c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.82 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BCH и SBS
Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -76.49% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.99% | -24.88% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -24.88% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -30.35% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -61.91% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -24.88% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -25.71% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 7.74% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH и SBS
Текущая волатильность для Banco de Chile (BCH) составляет 8.38%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что BCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 9.00% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 25.52% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 33.89% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 36.91% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 43.53% | -14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCH и SBS
Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SBS в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 6.02% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.39% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCH и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCH и SBS
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
BCH and SBS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBS has higher volatility (9.00%) compared to BCH (8.38%). In terms of maximum drawdown, BCH dropped -57.68% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор