Сравнение BCH с MSA.TO
BCH (Banco de Chile) and MSA.TO (Mineros S.A.) are both stocks. BCH operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, BCH returned 28.02%/yr vs 120.77%/yr for MSA.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCH и MSA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCH торгуется в USD, в то время как MSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCH показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у MSA.TO с доходностью -6.32%.
BCH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 12.84%
MSA.TO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 117.28%
- 3 года*
- 120.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCH и MSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 1.47% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -13.96% |
MSA.TO Mineros S.A. | -6.32% | 319.89% | 138.55% | 9.63% | -36.05% | -2.83% |
Correlation
The correlation between BCH and MSA.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between BCH and MSA.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCH:
$18.35B
MSA.TO:
CA$1.58B
BCH:
$2.26K
MSA.TO:
CA$0.66
BCH:
0.02
MSA.TO:
8.08
BCH:
0.00
MSA.TO:
0.05
BCH:
0.01
MSA.TO:
1.69
BCH:
0.00
MSA.TO:
2.77
BCH:
$3.07T
MSA.TO:
CA$937.58M
BCH:
$2.62T
MSA.TO:
CA$403.36M
BCH:
$1.55T
MSA.TO:
CA$400.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH vs. MSA.TO — Ранг доходности на риск
BCH
MSA.TO
Сравнение BCH c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH | MSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.81 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.12 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.14 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.95 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BCH и MSA.TO
Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки MSA.TO в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и MSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -53.31% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.99% | -41.93% | +21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -41.93% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -31.49% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -20.51% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 16.53% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH и MSA.TO
Текущая волатильность для Banco de Chile (BCH) составляет 8.38%, в то время как у Mineros S.A. (MSA.TO) волатильность равна 18.97%. Это указывает на то, что BCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 18.97% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 41.25% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 55.23% | -25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 53.43% | -25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 53.43% | -24.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCH и MSA.TO
Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности MSA.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 6.02% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCH и MSA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и Mineros S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCH и MSA.TO
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
BCH and MSA.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCH и MSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор